Design A Trading System

Trading Systems Coding System Design. Der erste Schritt bei der Codierung jeder Anwendung ist die Design-Phase Ob Codierung einer Software-Anwendung oder ein Trading-System, sorgfältige Design und Planung wird Ihnen helfen, beenden in einer kürzeren Zeit mit weniger Fehler Wir werden eine einfache Drei-Schritt-Prozess, um unsere Trading-System. Step 1 Erstellen Sie Ihre Trading-System-Regeln Der erste Schritt bei der Gestaltung eines Handelssystems ist einfach kommen mit den Regeln, durch die Ihr System funktioniert Es sollte vier Kernregeln für jedes Trading-System. Buy - Identifizieren Sie, wann Sie eine Position kaufen möchten. Sell - Identifizieren Sie, wenn Sie eine Position verkaufen wollen. Stop - Identifizieren Sie, wenn Sie Ihre Verluste schneiden wollen. Target - Identifizieren Sie, wenn Sie einen Gewinn buchen möchten. So, zum Beispiel. Buy - Wenn der 30-Tage-Gleitender Durchschnitt MA über die 60-Tage-MA. Sell - Wenn die 30-Tage-MA kreuzt unterhalb der 60-Tage-MA. Stop - Maximale Verlust von 10 Einheiten. Target - Ziel von 10 Einheiten. Dieses Beispiel-System Wird kaufen und verkaufen auf der Grundlage der 30-und 60-Tage gleitenden Durchschnitten und wird automatisch Gewinne nach einem 10-Einheit Gewinn oder verkaufen nach einem 10-Einheiten-Umzug in die entgegengesetzte Richtung. Schritt 2 Identifizieren Sie die Komponenten jeder Regel Nun, da wir unsere Regeln haben, müssen wir die Komponenten identifizieren, die an jeder Regel beteiligt sind. Jede Komponente sollte zwei Elemente enthalten. Der Indikator oder die Studie wurde verwendet. Die Einstellungen für den Indikator oder die Studie. Diese Komponenten sollten durch Eingabe des Kurznamens erstellt werden Die Studie, gefolgt von den Einstellungen in Klammern Diese Einstellungen in Klammern werden als Parameter des Indikators oder der Studie bezeichnet Gelegentlich kann eine Studie mehrere Parameter haben, in diesem Fall trennen Sie sie einfach mit commas. Let s einen Blick auf ein paar Beispiele. MA 25 - 25-Tage-Gleitender Durchschnitt. RSI 25 - 25-Tage-relativer Stärke index. MACD Close 0, 5,5 - Verschieben der durchschnittlichen Konvergenz Divergenz-Set auf der Grundlage von heute s, mit einer Fünf-Tage-schnelle Länge und fünf - Tag langsame Länge. Wenn Sie nicht sicher sind, wie viele Parameter eine bestimmte Komponente erfordert, können Sie einfach Ihre Trading-Programm s Dokumentation, die diese Komponenten zusammen mit den Werten, die ausgefüllt werden müssen, z. B. können wir sehen, dass Tradecision Sagt uns, dass wir drei Parameter mit MACD brauchen. So, für das Beispiel in Schritt eins erwähnt, würden wir verwenden. MA 30 - Bedeutung 30-Tage gleitenden Durchschnitt. MA 60 - Bedeutung 60-Tage gleitenden Durchschnitt. Schritt 3 Hinzufügen Aktion Jetzt wir Wird Aktionen zu unseren Regeln hinzufügen Jede Aktion haftet an der folgenden grundlegenden format. IF Bedingung WHILE Bedingung DANN Action. Typisch besteht die Bedingung aus den Komponenten und Parametern, die Sie oben erstellt haben, während die Aktion aus Kauf oder Verkauf bestehen wird auch bestehen Von einfachem Englisch, wenn keine Komponente vorhanden ist Beachten Sie, dass die while-Komponente optional ist. Hier sind ein paar Beispiele zu helfen, illustrieren diesen Punkt. IF MA 30 Kreuze über MA 60 DANN Buy. IF MA 30 Kreuze unter MA 60 WHILE Volumen 20.000 DANN verkaufen. WENN EMA 25 ist größer als MA 5 DANN Sell. IF RSI 20 ist gleich 50 DANN Buy. So, für das Beispiel, das wir benutzt haben, wir d einfach list. IF MA 30 Kreuze über MA 60 DANN Buy. IF MA 30 Kreuze Unterhalb MA 60 THEN Sell. IF unser Handel hat 10 Einheiten Gewinn DANN Sell. IF unser Handel hat 10 Einheiten Verlust DANN Sell. What s Weiter Als nächstes werden wir einen Blick auf die Umwandlung dieser Regeln in einen Code, den Ihr Computer verstehen kann. Tragesysteme Entwerfen Ihres Systems - Teil 1. Der vorhergehende Abschnitt dieses Tutorials betrachtete die Elemente, die ein Handelssystem bilden und diskutierten die Vor - und Nachteile der Verwendung eines solchen Systems in einer Live-Handelsumgebung. In diesem Abschnitt bauen wir darauf auf Wissen, indem sie untersucht, welche Märkte sich besonders gut für den Systemhandel eignen. Wir werden dann die verschiedenen Gattungen der Handelssysteme genauer betrachten. Auf den verschiedenen Märkten gehen. Equalitätsmärkte Der Aktienmarkt ist wahrscheinlich der häufigste Markt für den Handel , Vor allem bei den Anfängern In dieser Arena dominieren große Akteure wie Warren Buffett und Merrill Lynch, und traditionelle Wert - und Wachstumsinvestitionsstrategien sind bei weitem am häufigsten. Trotzdem haben viele Institutionen in die Gestaltung, Entwicklung und Umsetzung von Handelssystemen individuell investiert Investoren treten diesem Trend bei, obwohl langsam. Hier sind einige Schlüsselfaktoren zu beachten bei der Verwendung von Handelssystemen in Aktienmärkten. Die große Menge an Aktien zur Verfügung stellt den Händlern, um Systeme auf viele verschiedene Arten von Aktien zu testen - alles von extrem volatilen über - OTC-Aktien an nicht-flüchtige Blue-Chips. Die Effektivität der Handelssysteme kann durch die geringe Liquidität einiger Aktien begrenzt werden, vor allem OTC - und Pink-Sheet-Emissionen können in Gewinne aus erfolgreichen Geschäften gelangen und können Verluste OTC und Pink erhöhen Blatt-Aktien erheben häufig zusätzliche Provisionsgebühren. Die wichtigsten Handelssysteme sind diejenigen, die nach Wert suchen - das heißt, Systeme, die unterschiedliche Parameter verwenden, um festzustellen, ob eine Sicherheit im Vergleich zu ihrer bisherigen Leistung, ihren Kollegen oder dem Markt im Allgemeinen unterbewertet ist. Devisenmärkte Der Devisenmarkt oder Forex ist der größte und liquideste Markt der Welt Die Regierungen der Welt, Banken und andere große Institutionen tauschen Trillionen von Dollar auf dem Forex-Markt jeden Tag Die Mehrheit der institutionellen Händler auf dem Forex verlassen sich auf Handelssysteme Das gleiche gilt für Einzelpersonen auf dem Forex, aber einige Handel auf der Grundlage von Wirtschaftsberichten oder Zinsauszahlungen. Hier sind einige Schlüsselfaktoren zu beachten bei der Verwendung von Handelssystemen auf dem Forex-Markt. Die Liquidität in diesem Markt - aufgrund der riesigen Volumen - macht Handelssysteme genauer und effektiver. Es gibt keine Provisionen in diesem Markt, nur Spreads Daher ist es viel einfacher, viele Transaktionen ohne Erhöhung der Kosten für die Menge der Aktien oder Rohstoffe zur Verfügung gestellt, ist die Anzahl der Währungen zu handeln begrenzt Aber wegen der Verfügbarkeit von exotischen Währungspaaren - also Währungen aus kleineren Ländern - ist die Bandbreite in Bezug auf die Volatilität nicht unbedingt begrenzt. Die wichtigsten Handelssysteme, die in Forex verwendet werden, sind diejenigen, die den Trends folgen, ein populäres Sprichwort auf dem Markt ist der Trend Ist Ihr Freund oder Systeme, die kaufen oder verkaufen auf Ausbrüche Dies ist, weil ökonomische Indikatoren oft große Preisbewegungen auf einmal verursachen. Futures Equity, Forex und Rohstoffmärkte alle bieten Futures-Handel Dies ist ein beliebtes Fahrzeug für den Systemhandel wegen der höheren Menge an Leverage verfügbar und die erhöhte Liquidität und Volatilität Allerdings können diese Faktoren auf beide Weisen schneiden, wie sie entweder Ihre Gewinne verstärken oder Ihre Verluste verstärken können. Aus diesem Grund ist der Einsatz von Futures in der Regel für fortgeschrittene Einzel - und institutionelle Systemhändler reserviert. Dies liegt daran, Systeme, die in der Lage sind, auf dem Futures-Markt zu kapitalisieren, erfordern viel größere Anpassungen, nutzen fortgeschrittene Indikatoren und dauern viel länger, um zu entwickeln So, Welches ist der beste Investor, um zu entscheiden, welcher Markt am besten für den Systemhandel geeignet ist - jeder hat seinen eigenen Vor - und Nachteile Die meisten Menschen sind mit den Aktienmärkten vertraut, und diese Vertrautheit macht die Entwicklung eines Handelssystems einfacher. Allerdings ist Forex üblicherweise die überlegene Plattform, um Handelssysteme zu betreiben - vor allem bei erfahrenen Händlern. Darüber hinaus, wenn ein Händler entscheidet Kapitalisieren auf erhöhte Hebelwirkung und Volatilität, die Futures-Alternative ist immer offen Letztlich liegt die Wahl in den Händen des Systementwicklers. Typen von Trading Systems. Trend-Following Systems Die häufigste Methode des Systemhandels ist das Trend-Nachfolgesystem In seiner Die grundlegendste Form, dieses System wartet nur auf eine signifikante Preisbewegung, dann kauft oder verkauft in dieser Richtung Diese Art von Systembanken auf die Hoffnung, dass diese Preisbewegungen den Trend beibehalten werden. Moving Average Systems Häufig in der technischen Analyse ein gleitender Durchschnitt verwendet wird Ein Indikator, der einfach den durchschnittlichen Preis einer Aktie über einen Zeitraum zeigt Die Essenz der Trends wird aus dieser Messung abgeleitet Die häufigste Art der Bestimmung von Ein-und Ausreise ist ein Crossover Die Logik dahinter ist einfach ein neuer Trend ist, wenn Preis Fällt über oder unter seinem historischen Preis durchschnittlichen Trend Hier ist ein Diagramm, das sowohl die Preis blaue Linie und die 20-Tage-MA rote Linie von IBM. Breakout-Systeme Das grundlegende Konzept hinter dieser Art von System ist ähnlich wie bei einem gleitenden durchschnittlichen System Die Idee ist, dass, wenn ein neues hoch oder niedrig ist, die Preisbewegung am ehesten in Richtung des Ausbruchs fortsetzen wird Ein Indikator, der bei der Ermittlung von Ausbrüchen verwendet werden kann, ist eine einfache Bollinger Band Overlay Bollinger Bands zeigen Mittelwerte von hoch und niedrig Preise und Ausbrüche treten auf, wenn der Preis den Kanten der Bands entspricht. Hier ist ein Diagramm, das den Preis Blue Line und Bollinger Bands graue Linien von Microsoft. Disadvantages von Trend-Following Systems. Empirical Decision-Making Required - Bei der Bestimmung Trends gibt es immer Ein empirisches Element, um die Dauer der historischen Tendenz zu betrachten. Zum Beispiel könnte der gleitende Durchschnitt für die letzten 20 Tage oder für die letzten fünf Jahre sein, so dass der Entwickler bestimmen muss, welche am besten für das System ist. Andere Faktoren, die bestimmt werden sollen, sind die Durchschnittliche Höhen und Tiefen in Breakout-Systemen. Lagging Nature - Moving Mittelwerte und Breakout-Systeme werden immer zurückbleiben Mit anderen Worten, sie können niemals die genaue Top - oder Bottom-of-Trend beeinflussen Dies führt zwangsläufig zu einem Verfall von potenziellen Gewinnen, die manchmal sein können Signifikant. Wetterwirkung - Unter den Marktkräften, die für den Erfolg der Trendfolgesysteme schädlich sind, gehört dies zu den häufigsten Der Whipsaw-Effekt tritt auf, wenn der gleitende Durchschnitt ein falsches Signal erzeugt - das heißt, wenn der Durchschnitt gerade hineinfällt Bereich, dann plötzlich umgekehrt Richtung Dies kann zu massiven Verlusten führen, es sei denn, effektive Stop-Verluste und Risikomanagement-Techniken eingesetzt werden. Sideways Märkte - Trend-Follow-Systeme sind von Natur aus in der Lage, Geld zu verdienen nur in Märkten, die tatsächlich Trend Aber Märkte Auch seitwärts in einem bestimmten Bereich bleiben für einen längeren Zeitraum. Extreme Volatility Mai auftreten - Gelegentlich können Trend-Follow-Systeme einige extreme Volatilität erleben, aber der Trader muss mit seinem System bleiben Die Unfähigkeit, dies zu tun wird in Versicherte Ausfälle. Countertrend Systems Grundsätzlich ist das Ziel mit dem Gegensprechsystem, bei den niedrigsten niedrigen zu kaufen und am höchsten zu verkaufen. Der Hauptunterschied zwischen diesem und dem Trendfolgesystem besteht darin, dass das Gegensprechsystem nicht selbstkorrigiert ist. Mit anderen Worten , Es gibt keine festgelegte Zeit, um Positionen zu beenden, und dies führt zu einem unbegrenzten Nachteilpotenzial Arten von Countertrend-Systemen Viele verschiedene Arten von Systemen gelten als Gegensprechsysteme Die Idee hier ist zu kaufen, wenn Impuls in einer Richtung beginnt zu verblassen Dies wird am häufigsten berechnet mit Oszillatoren Zum Beispiel kann ein Signal erzeugt werden, wenn Stochastik oder andere relative Stärke Indikatoren unter bestimmten Punkten fallen Es gibt andere Arten von Countertrend Trading-Systeme, aber alle von ihnen teilen das gleiche grundlegende Ziel - zu kaufen niedrig und verkaufen hoch. Die Vorteile der Countertrend Following Systems. E mpirische Entscheidungsfindung erforderlich - Zum Beispiel, einer der Faktoren, die der Systementwickler entscheiden muss, sind die Punkte, an denen die relativen Stärkenindikatoren verblassen. Extreme Volatility Mai auftreten - Diese Systeme können auch einige extreme Volatilität und eine Unfähigkeit erleben Um mit dem System zu bleiben trotz dieser Volatilität wird zu einem versicherten Ausfall führen. Unlimited Downside - Wie bereits erwähnt, gibt es unbegrenzte Abwärtspotenzial, weil das System ist nicht selbstkorrigiert gibt es keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen. Conclusion Die wichtigsten Märkte für die Handel Systeme eignen sich die Aktien-, Devisen - und Futures-Märkte Jeder dieser Märkte hat seine Vor - und Nachteile Die beiden Hauptgenres der Handelssysteme sind die Trendfolgen und die Gegensprechsysteme Trotz ihrer Unterschiede sind beide Arten von Systemen in ihren Entwicklungsstadien, Erfordern empirische Entscheidungsfindung seitens des Entwicklers Auch diese Systeme unterliegen extremen Volatilität und dies kann eine gewisse Ausdauer erfordern - es ist wichtig, dass der Systemhändler mit seinem System während dieser Zeiten haftet. In der folgenden Tranche nehmen wir Ein genauerer Blick auf, wie man ein Trading-System zu entwerfen und diskutieren einige der Software, die System-Händler verwenden, um ihr Leben leichter machen. Hochfrequenz Handelssystem Design und Prozessmanagement. Hochfrequenz Handelssystem Design und Prozess management. Advisor Roy E Welsch. Department System Design und Management-Programm. Publisher Massachusetts Institute of Technology. Date Issue 2009.Trading Firmen heutzutage sind sehr abhängig von Data Mining, Computer-Modellierung und Software-Entwicklung Finanzanalysten führen viele ähnliche Aufgaben wie in der Software-und Fertigungsindustrie Allerdings hat die Finanzindustrie Noch nicht vollständig verabschiedeten hochtechnischen Systemtechnik-Frameworks und Prozessmanagement-Ansätze, die in der Software - und Fertigungsindustrie erfolgreich waren Viele der traditionellen Methoden für Produktdesign, Qualitätskontrolle, systematische Innovation und kontinuierliche Verbesserung in Ingenieurdisziplinen können angewendet werden Das Finanz-Feld Diese Arbeit zeigt, wie das Wissen aus den Ingenieurdisziplinen das Design und das Prozessmanagement von Hochfrequenz-Handelssystemen verbessern kann. Hochfrequenz-Handelssysteme sind berechnungsbasiert Diese Systeme sind automatische oder halbautomatische Software-Systeme, die inhärent komplex sind und eine Hohe Designgenauigkeit Die Gestaltung eines hochfrequenten Handelssystems verbindet mehrere Bereiche, darunter quantitative Finanzierung, Systemdesign und Software Engineering In der Finanzbranche, wo mathematische Theorien und Handelsmodelle relativ gut recherchiert sind, ist die Möglichkeit, diese Entwürfe in real umzusetzen Handel Praktiken ist eines der Schlüsselelemente der Wachstumsfirma der Wertpapierfirma Die Fähigkeit, Investitionsideen in leistungsfähige Handelssysteme effektiv und effizient umzuwandeln, kann einer Investmentfirma einen großen Wettbewerbsvorteil geben. Diese Arbeit gibt eine detaillierte Studie aus hochfrequentem Handelssystem Design, Systemmodellierung und - prinzipien und Prozessmanagement Management für die Systementwicklung Besonderes Augenmerk wird auf Backtesting und Optimierung gelegt, die als die wichtigsten Teile beim Aufbau eines Handelssystems betrachtet werden. Diese Forschung baut System-Engineering-Modelle, die den Entwicklungsprozess leiten. Es nutzt auch den experimentellen Handel Systeme zur Verifizierung und Validierung von Grundsätzen, die in dieser Arbeit behandelt werden Schließlich kommt diese These zu dem Schluss, dass systemtechnische Prinzipien und Rahmenbedingungen der Schlüssel zum Erfolg für die Implementierung von Hochfrequenzhandel oder quantitativen Investitionssystemen sein können. Thesis SM --Massachusetts Institut für Technologie, Systemdesign und Management Programm, 2009 katalogisiert aus PDF-Version der Arbeit Inklusive bibliographischen Referenzen p 78-79.Keywords System Design und Management-Programm.